自分で処理しないといけないようです。
　以下のように処理します。

BOOL CTest0037Dlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{
	// TODO: この位置に固有の処理を追加するか、または基本クラスを呼び出してください
	if(::GetDlgCtrlID(pMsg->hwnd)==IDC_LIST1 && pMsg->message==WM_CHAR
	&& 0x01==(TCHAR)pMsg->wParam)//Ctrl+A
		::SendMessage(pMsg->hwnd,LB_SETSEL,(WPARAM)TRUE,(LPARAM)(-1));
//		((CListBox *)CListBox::FromHandle(pMsg->hwnd))->SetSel((-1),TRUE);

	return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
}