うまくメッセージを受けられなかったので、以下のようにしてみました。

BOOL CTest0031Dlg::OnNotify(WPARAM wParam, LPARAM lParam, LRESULT* pResult)
{
	// TODO: この位置に固有の処理を追加するか、または基本クラスを呼び出してください
	CListCtrl *clc=(CListCtrl *)GetDlgItem(IDC_LIST1);

	if(((LPNMHDR)lParam)->hwndFrom==clc->GetHeaderCtrl()->m_hWnd)
	{
		switch(((LPNMHDR)lParam)->code)
		{
		case HDN_BEGINDRAG:
			TRACE("OnNotify_HDN_BEGINDRAG\n");
			break;
		case HDN_ENDDRAG:
			TRACE("OnNotify_HDN_ENDDRAG\n");
			break;
		}
	}

	return CDialog::OnNotify(wParam, lParam, pResult);
}