読む必要が無いと判断されて呼ばれないようです。
　エラー等にするにはOnOpenDocument等で独自に処理するしかないようです。

例）
BOOL CHMXDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)
{
        CFileStatus cfs;

        if(CFile::GetStatus(lpszPathName,cfs)
        && cfs.m_size==0)
        {//サイズが０だとSerializeが呼ばれないのでチェックします。
                AfxMessageBox("ファイルの中身がありません。(;_;)",MB_OK|MB_ICONSTOP);
                return FALSE;
        }

        if (!CDocument::OnOpenDocument(lpszPathName))
                return FALSE;

        // TODO: この位置に固有の作成用コードを追加してください

        return TRUE;
}