普通はAfxThrowArchiveExceptionでエラーを返すことになると思います。
　ヘルプ（ＭＳＤＮ）の「CArchiveException::m_cause」に一覧があります。

　独自のエラーメッセージを出せるようにするにはReportSaveLoadExceptionをオーバーライドします。